تقدم هذه الندوة مدخلًا عمليًا لفهم المخاطر المالية من خلال استكشاف العلاقة بين تقلبات الأسواق والتوزيعات الإحصائية للعوائد ومقاييس المخاطر، مع التركيز على القيمة المعرضة للخطر (Value at Risk – VaR). يتعرف المشاركون على كيفية تحليل خصائص التوزيعات المالية وفهم تأثيرها على قياس المخاطر وتفسير النتائج، بما يدعم اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا.
ما الذي تخرج به
- فهم مفهوم التقلبات وعلاقتها بالمخاطر المالية.
- التعرف على مفهوم الالتواء (Skewness) وأثره على توزيع العوائد.
- فهم التفرطح (Kurtosis) ودلالته على القيم والمشاهدات المتطرفة.
- تحليل مفهوم الذيول السميكة (Fat Tails) واحتمالية حدوث تحركات سوقية حادة.
- فهم تأثير خصائص التوزيعات على قياس المخاطر المالية.
- استيعاب العلاقة بين توزيعات العوائد ومقياس القيمة المعرضة للخطر (VaR).
- إدراك أهمية فهم التوزيعات الإحصائية عند تفسير نتائج VaR.
لمن هذه الندوة؟
- المتخصصون في القطاع المالي وإدارة المخاطر.
- العاملون في المؤسسات المالية والأسواق الاستثمارية.
- المهنيون في مجال إدارة المخاطر المالية ممن لديهم خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات.