البرنامج التدريبي :
شهادة مدير المخاطر المالية المعتمد FRM
تفاصيل الدورة التدريبية
شهادة مدير المخاطر المالية (Financial Risk Manager - FRM) هي اعتماد مهني دولي مرموق يُمنح من قبل الجمعية العالمية لمحترفي المخاطر (GARP). تهدف هذه الدورة إلى تزويد الكوادر المالية بأحدث المعارف والأدوات الكمية لتقييم وإدارة المخاطر المعقدة في الأسواق العالمية، مثل مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والسيولة، والمخاطر التشغيلية.
محتوى المادة التدريبية
يعتمد منهج الجزء الأول من شهادة FRM على تأسيس قاعدة قوية في الأدوات المستخدمة لتقييم المخاطر المالية، وينقسم إلى 4 محاور رئيسية (وفقاً لمناهج Kaplan المعتمدة):
🔹أسس إدارة المخاطر (Foundations of Risk Management):
العلاقة بين المخاطر والعوائد (Risk and Return).
إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) وحوكمة الشركات.
تحليل الكوارث المالية التاريخية والدروس المستفادة.
مدونة قواعد السلوك والأخلاقيات المهنية لـ GARP.
🔹التحليل الكمي (Quantitative Analysis):
الإحصاء ونظرية الاحتمالات.
التوزيعات الإحصائية واختبار الفرضيات.
نماذج الانحدار الخطي والتنبؤ المالي.
محاكاة مونت كارلو (Monte Carlo Simulation).
🔹الأسواق والمنتجات المالية (Financial Markets and Products):
هيكل وآليات عمل المؤسسات والأسواق المالية.
تسعير المشتقات المالية (العقود الآجلة Futures، الخيارات Options، المبادلات Swaps).
أسواق الفوركس (العملات) والسلع.
أدوات الدين وسندات الشركات.
🔹التقييم ونماذج المخاطر (Valuation and Risk Models):
نماذج قياس القيمة المعرضة للخطر (VaR) والعجز المتوقع (ES).
تسعير الخيارات ونماذج مثل "بلاك سكولز".
تقييم السندات وإدارة مخاطر أسعار الفائدة.
قياس مخاطر الائتمان والأسواق.
أهداف الدورة
🔹تمكين المتدرب من فهم الإطار الشامل لإدارة المخاطر المالية داخل المؤسسات.
🔹تطوير القدرة على استخدام الأدوات الكمية والإحصائية في تحليل المخاطر وقياسها.
🔹تعزيز الفهم العملي للأسواق والمنتجات المالية والمشتقات وآليات التحوط.
🔹بناء قدرة قوية على تفسير نماذج VaR وES والتقلبات ومخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية.
🔹تمكين المشاركين من ربط الحوكمة والرقابة والبيانات وثقافة المخاطر بقرارات الأعمال.
🔹إعداد المتدرب للتعامل مع موضوعات الاختبار بصورة منظمة، تشمل الفهم النظري والتطبيق والحسابات.
🔹دعم الجاهزية المهنية للعمل في وظائف المخاطر والتحليل والرقابة والالتزام والخزينة والاستثمار. وهذا الهدف الأخير استنتاج مهني من طبيعة المنهج المرفق وتنوع موضوعاته.
تفاصيل الدورة التدريبية
شهادة مدير المخاطر المالية (Financial Risk Manager - FRM) هي اعتماد مهني دولي مرموق يُمنح من قبل الجمعية العالمية لمحترفي المخاطر (GARP). تهدف هذه الدورة إلى تزويد الكوادر المالية بأحدث المعارف والأدوات الكمية لتقييم وإدارة المخاطر المعقدة في الأسواق العالمية، مثل مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والسيولة، والمخاطر التشغيلية.
محتوى المادة التدريبية
يعتمد منهج الجزء الأول من شهادة FRM على تأسيس قاعدة قوية في الأدوات المستخدمة لتقييم المخاطر المالية، وينقسم إلى 4 محاور رئيسية (وفقاً لمناهج Kaplan المعتمدة):
🔹أسس إدارة المخاطر (Foundations of Risk Management):
العلاقة بين المخاطر والعوائد (Risk and Return).
إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) وحوكمة الشركات.
تحليل الكوارث المالية التاريخية والدروس المستفادة.
مدونة قواعد السلوك والأخلاقيات المهنية لـ GARP.
🔹التحليل الكمي (Quantitative Analysis):
الإحصاء ونظرية الاحتمالات.
التوزيعات الإحصائية واختبار الفرضيات.
نماذج الانحدار الخطي والتنبؤ المالي.
محاكاة مونت كارلو (Monte Carlo Simulation).
🔹الأسواق والمنتجات المالية (Financial Markets and Products):
هيكل وآليات عمل المؤسسات والأسواق المالية.
تسعير المشتقات المالية (العقود الآجلة Futures، الخيارات Options، المبادلات Swaps).
أسواق الفوركس (العملات) والسلع.
أدوات الدين وسندات الشركات.
🔹التقييم ونماذج المخاطر (Valuation and Risk Models):
نماذج قياس القيمة المعرضة للخطر (VaR) والعجز المتوقع (ES).
تسعير الخيارات ونماذج مثل "بلاك سكولز".
تقييم السندات وإدارة مخاطر أسعار الفائدة.
قياس مخاطر الائتمان والأسواق.
أهداف الدورة
🔹تمكين المتدرب من فهم الإطار الشامل لإدارة المخاطر المالية داخل المؤسسات.
🔹تطوير القدرة على استخدام الأدوات الكمية والإحصائية في تحليل المخاطر وقياسها.
🔹تعزيز الفهم العملي للأسواق والمنتجات المالية والمشتقات وآليات التحوط.
🔹بناء قدرة قوية على تفسير نماذج VaR وES والتقلبات ومخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية.
🔹تمكين المشاركين من ربط الحوكمة والرقابة والبيانات وثقافة المخاطر بقرارات الأعمال.
🔹إعداد المتدرب للتعامل مع موضوعات الاختبار بصورة منظمة، تشمل الفهم النظري والتطبيق والحسابات.
🔹دعم الجاهزية المهنية للعمل في وظائف المخاطر والتحليل والرقابة والالتزام والخزينة والاستثمار. وهذا الهدف الأخير استنتاج مهني من طبيعة المنهج المرفق وتنوع موضوعاته.
أسئلة شائعة
تعرف على إجابات أبرز الأسئلة المتعلقة بالدورة التدريبية وخطوات التسجيل والحصول على الشهادة.
ولأي استفسار إضافي، تواصل معنا عبر قنوات الدعم المتاحة.
ما هي الجهة المانحة لشهادة FRM؟
كم عدد مستويات اختبار FRM؟
ما هو نظام اختبار FRM الجزء الأول ومقدار وقته؟
كيف يتم إجراء الاختبار (ورقي أم إلكتروني)؟
متى يُعقد اختبار FRM خلال العام؟
هل توجد شروط مسبقة (أكاديمية أو مهنية) لدخول الاختبار؟
كيف أحصل على الاعتماد الرسمي للشهادة (FRM Charter)؟
كم عدد ساعات المذاكرة المطلوبة لاجتياز FRM؟
هل يمكنني التسجيل لاختبار الجزأين الأول والثاني في نفس اليوم؟
ما هي نسبة أو درجة النجاح في امتحان FRM؟
هل يتطلب الاختبار مهارات رياضية متقدمة؟
ما هي الآلات الحاسبة المسموح بها في الاختبار؟
ما هي مدة صلاحية اجتياز الجزء الأول من FRM؟
ما هو الفرق بين شهادة FRM وشهادة CFA؟
ما الذي تغطيه دورة FRM Part I؟
هل الدورة موجهة للمبتدئين أم للمحترفين؟
هل المنهج يتطلب مستوى كميًا قويًا؟
كم ساعة دراسة يحتاجها المرشح عادة؟
المستهدفون
🔹مدراء ومحللو المخاطر في البنوك والشركات الاستثمارية.
🔹مدراء المحافظ المالية وصناديق التحوط.
🔹المحللون الماليون والباحثون في الأسواق الاقتصادية.
🔹المراجعون الماليون (الداخليون والخارجيون).
🔹مسؤولو الرقابة والامتثال المالي.
🔹الخريجون والطلاب المهتمون ببناء مسار وظيفي استثنائي في القطاع المصرفي.
سياسة التواصل في التدريب بالنمط الالكتروني المتزامن
سياسة الإجابة على استفسارات المتدرب عند تقديم التدريب بالنمط الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن
شروط السداد وسياسة الإلغاء واسترداد الرسوم
المهارات والمعارف المطلوبة
روابط هامة
مجموعة من الأدلة والإرشادات المهمة للمتدربين